Aprenda como calcular Ponto de Pivot

Níveis aplicados de suporte e resistências para operações intradiárias (de Day Trade) para o INDFUT e ações como Petr4, Vale5.

Na década de 50, os traders de chão de Chicago começaram a utilizar um método que se espalhou rapidamente entre os traders. Não se sabe com certeza quem foi o real autor dessa técnica.

A técnica consiste na observação de que os preços de um ativo durante o dia ficam na maior parte dos pregões, oscilando em torno de um número especifico.

A forma de calcular um ponto de pivot para o dia seguinte é a seguinte:

Ponto de pivot = ( máxima + mínima + Fechamento do dia anterior )/3

Com essa fórmula podemos encontrar o ponto de pivot do dia seguinte.

Com as informações do dia anterior você pode projetar além do ponto de pivot, as resistências e os suportes prováveis do dia seguinte para as operações de Day trade.

Assim sendo o primeiro suporte do dia de amanha será a máxima de hoje menos o ponto de pivot calculado para o dia seguinte.

Contudo, observando o comportamento diário dos preços, os traders perceberam que os ativos tendem, em média, a oscilar em torno de um número específico, intitulado por eles como Ponto Pivot (PP), este constituído pela seguinte média:

PP = (Mx+Mn+Fc) /3

Mx = Máxima do ativo no dia anterior

Mn = Mínima do ativo no dia anterior

Fc = Fechamento do ativo no dia anterior

Com essa fórmula, os traders de Chicago encontravam o ponto de pivot do dia seguinte, que será a referência de todo o cálculo. A partir daí, calcula-se o primeiro suporte e a primeira resistência:

Suporte 1 = (2*PP) – Mx

Resistência 1 = (2*PP) – Mn

Aplicada a fórmula, os traders calculavam os próximos suportes e resistências do ativo, pela seguinte matemática:

Suporte 2 = PP – (Res.1 – Sup.1)

Resistência 2 = PP + (Res.1 – Sup.1)

Suporte 3 = PP – (Res.2 – Sup.2)

Resistência 3 = PP + (Res.2 – Sup.2)

Teoria utilizada para determinar níveis de suporte e resistência:

Ponto Pivot = Média (Mx, Mn e Fc)Resistência 1 = (2 * PP) – MnSuporte 1 = (2 * PP) – MxResistência 2 = PP + (Res. 1 – Sup. 1)Suporte 2 = PP - (Res. 1 – Sup. 1)Resistência 3 = PP + (Res. 2 – Sup. 2)Suporte 3 = PP - (Res. 2 – Sup. 2)

Entre os níveis 2 e 3 eu adicionei um novo ponto, níveis também muito respeitados, através da seguinte fórmula:

R3 = 2 * PP + (Mx – 2 * Mn)

S3 = 2 * PP - (Mn – 2 * Mx)

E por fim, o valor máximo e mínimo do dia anterior, que funcionem muito bem como suportes e resistências novamente no dia seguinte.

Por fim chegamos a 11 valores, que são os seguintes:

Mx

R4

R3

R2

R1

PP

S1

S2

S3

S4

Mn

Que são:

Máximas e Mínimas do dia anterior: Mx e Mn

PP – ponto pivot: Ponto Pivot = Média (Mx, Mn e Fc)

Resistência 1 = (2 * PP) – Mn

Suporte 1 = (2 * PP) – Mx

Resistência 2 = PP + (Res. 1 – Sup. 1)

Suporte 2 = PP - (Res. 1 – Sup. 1)

R3 = 2 * PP + ( Mx – 2 * Mn)

S3 = 2 * PP - (Mn – 2 * Mx)

Resistência 4 = PP + (Res. 2 – Sup. 2)

Suporte 4 = PP - (Res. 2 – Sup. 2)

Com isso, basta classificar de forma decrescente estes valores e utilizá-los durante o pregão.

Vale ressaltar que acredito ser mais fortes os níveis de:

Mx

R4

R3

R2

R1

PP

S1

S2

S3

S4

Mn

Máximas e Mínimas do dia anterior: Mx e MnPP: Ponto Pivot = Média (Mx, Mn e Fc)

Eu criei uma calculadora de Pivot em excel mas não tenho como disponibilizá-la no blog.

Estou comentando porque é muito simples de fazer com a fórmula acima.