Inauguração do Diário de Operações - Kzão DT

Bom dia, pessoALL!!!

Acontecendo a primeira operação, postarei aqui no Diário de Operações

KROT3 - 31/07

KROT3 veio buscar a prateleira estabelecida na projeção de Fibonacci em 161% em 9,1x.
Os indicadores Estocástico e MACD ainda têm fôlego para dar mais uma esticada em busca dos 8,5x, porém se o limite foi atingido hoje, pode haver pullback para busca dos 9,8x e possivelmente os 10,2x, retornando devolta para dentro do canal de baixa.
Se isso ocorrer, exige novo estudo para determinar novos pontos de negócio.
Caso continue em busca dos 9,1x, devemos aguardar o término desta onde para estabelecer o tamanho da correção da queda.

HYPE3 - 31/07

Hipermarcas continua dentro de um canal de baixa, porém repeita direitinho os limites deste canal, batendo em ambas LTBs e retornando.
Nos pregões dos dias 24, 27 e 28/7, o papel trabalhou rente a banda inferior de Bollinger, ora rompendo e retornando e ora rompendo e retornando para dentro.
Nesse período, os indicadores Estocástico e MACD se comportaram com bom sincronismo, tornando segura qualquer operação de venda.
No dia 28/07, após romper a banda inferior, fechou dentro da banda e no dia seguinte, abriu dentro e fechou também dentro das bandas e notem que o indicador estocástico estava esticado e culminou com seu retorno em direção ascendente. Isso é um sinal de retorno aos preços aceitáveis de negócio.
No último pregão, a máxima do dia bateu no limite da resistência gerada pela MME 7 e não a rompeu. Este ponto, conforme minha metodologia, me coloca um ponto de atenção antes de bater o martelo para um movimento de alta.
Os indicadores Estocásticos e MACD, já se curvam para cima indicando cruzamento em breve e levando os preços para 20,3x que é a próxima prateleira de Fibonacci e 20,7x, que é a segunda prateleira e que culmina no encontro da segunda resistência gerada pela MME 20. Neste ponto deve-se reavaliar os indicadores e o cenário como um todo e descobrir se busca a banda superior de Boolinger próxima aos 21,00 ou se retorna.

PETR4 - 31/07

Hoje +Petrobras (PETR4) foi no seu objetivo de correção da longa queda e logo começou a entregar o ouro voltando para sua tendência de queda.
O fechamento gerou um candle de engolfo de baixa "mais ou menos" mas continua sendo uma figura a ser considerada.
Aplicando tanto a projeção quanto a retração de Fibonacci, ambas caem na mesma região de 9,2x, mas antes precisa romper novamente a região de 10,1x e 9,9x, o que pode gerar um pequeno e insignificante pullback, mas para quem opera Day Trade, esses pequenos pullbacks podem causar um certo incômodo.
Olhando para os últimos pregões, nota-se que o papel trabalhou dentro de um canal de baixa e mostrou um falso rompimento da LTB superior.
Acredito que o papel deva trabalhar dentro da região do círculo mostrado no gráfico.
Rompendo a LTA, confirma a busca dos preços ditos acima e provavelmente nos 8,8x.
Cabe dar uma atenção aos indicadores Estocástico e MACD.
Estocástico apontando para cima após ter ido ao fundo.
MACD também cruzou para cima mas não se mostra muito determinado em buscar patamares mais altos, mas nada o impede de buscar estes patamares mais acima, apenas o volume.
Para quem opera Day Trade na ponta vendida, cautela na abertura, pois indicadores estão determinados à dar uma reagida e os candles no gráfico de 60" não confirmaram rompimento do "pseudo" suporte gerado pela MME 21.
O dia será interessante para que opera opções, principalmente PETRT9 e PETR10.

Amanhã pretendo colocar minhas estratégias e opiniões no nosso fórum ao longo do dia.

Abraços e bons negócios.

NOVIDADE NO BLOG!!!

Boa noite, pessoALL!!!!

Está criado o nosso Fórum!!!
Nele vamos tratar os assuntos de forma mais direta sobre os principais ativos IBovespa e compartilhando nossas opiniões, visões e estratégias.
Além dos estudos postados no blog, podemos também trocar idéias sobre particularidades que mudaram a trajetória dos preços e possíveis oportunidades que surgiram no decorrer do dia e com uma vantagem: TEREMOS SOMENTE ASSUNTOS QUE INTERESSAM.
Clique no link Fórum no lado esquerdo da página do blog.
Também existe uma área de opinião do usuário. Pedimos a sua ajuda para ajudar o blog como um todo cada vez mais.

Obrigado!!

PETR4 - 28/07

Bom dia, pessoALL!!

Conforme estudos anteriores, nossa querida Petrobras (PETR4) veio para cumprir o esperado buscando todas projeções de Fibonacci, em 10,5x e 9,5x.
Indicadores Estocástico e MACD encontran-se bem esticados apontando continuidade do movimento de queda porém deve-se levar em consideração que o último fechamento se deu fora da banda inferior de Bollinger e isso exige cautela para quem deseja operar vendido em Day Trade.
Por enquanto, não vejo um movimento de pullback mais longo e nem mesmo sinais de reversão.
Traçadas novas projeções de Fibo e uma LTB, ambas apontam uma convergência para preços semelhantes na região dos 9,1x e 8,9x que também é uma área de suporte desenhada no fim de Março.
Acredito em volatilidade no ínicio do pregão de hoje com boas oportunidades de trades de tiro curto se observados os gráficos de 30 e 60 minutos.
Lembre-se: cautela nas operações DT de venda! Vai dar bons negócios, mas o importante é saber o momento da abertura da operação.

Abraços e bons negócios!

Enquete

Boa Noite, pessoALL!!

Foi adicionado ao lado esquerdo do blog uma enquete onde gostaríamos de saber por qual corretora o nosso leitor opera.
Pode votar em mais de uma se for o caso.
Caso opere através de sua agência bancária, vote na opção "Via Banco"
Caso sua corretora não esteja na lista, selecione "Outras".

Contamos com a colaboração de todos.

Obrigado e bons trades!

ABEV3 - 23/07

A querida AMBEV veio buscar uma importante prateleira Fibo (78%) e se recuperou se mantendo dentro de um canal de alta que já dura há um bom tempo.
Os indicadores MACD e Estocástico já apontam uma correção dessa longa alta.
Para se manter nessa trajetória de alta é importante uma boa abertura neste próximo pregão.
Não se confirmado essa abertura acima/igual ao fechamento anterior, é importante que o papel não rompa a LTA inferior fechando fora do canal de alta.
Caso isso ocorra, pode vir com força para buscar os 19,0x ou menos, respeitando Fibo.

PETR4 - 23/07

PETR4 continua com o mesmo cenário da análise feita em 07/07.
Naquela análise, meu receio era que batesse na prateleira Fibo de 78% (11,5x) e fizesse um pullback de reversão, o que não ocorreu. Tanto que naquela análise, os indicadores ainda tinham muito fôlego para buscar os 10,7x conforme apontado.
A situação hoje não é muito diferente, onde acredito que os indicadores ainda não estão em exaustão e podem sim confirmar a busca da prateleira de 23%, em 9,9x/9,8x.
Nesta região não existe uma zona de congestão considerável e vazando esta região, projeta imediatamente a busca dos 9,5x onde aí sim, existe uma certa congestão.
Em resumo, acredito sim a busca dos preços acima tanto por parte dos indicadores como por parte do atual cenário político/econômico do país.

Atenção para os primeiros períodos deste dia 23/07, pois o gráfico de 60" ameaça, apenas ameaça dar um susto nos vendidos.

De novo?!?!

Novamente mostrando a sua estrutura desde às 16:00.

Alerta

Bom dia, pessoALL!!

Há tempos sempre que me perguntam por qual corretora opero, sempre respondo que é pela Clear e a Rico.
O único motivo pelo qual ainda falo desta corretora, é pelo fato do custo da ordem no Day Trade ser mais barata bem como sua alavancagem maior.
De uns tempos para cá só tenho tido problemas. Problemas estes que vão desde ferramenta gráfica com delay (delay suspeito) quando há volatilidade de um ativo, até problemas de freezing do próprio HB. E isso porque tenho duas conexões de internet (NET 15Mb e Fibra 150Mb).
Hoje me deparei com um problema novo. Após atualizar o HB, eis a imagem que surge.
Felizmente também opero por outra corretora, e sugiro que façam o mesmo!
Às vezes vale muito mais a pena de gastar um pouco mais em uma ordem e em uma ferramenta melhor!
Sempre opere com duas corretoras para não se tornarem reféns de empresas desestruturadas.

Fica a dica

Abraços

TS Kzão - The Ultimate DT - Setup dos Indicadores

Olá, pessoALL!!!!
Hoje teremos a última parte do curso Kzão the Ultimate DT com a aula de configuração dos indicadores ou simplesmente: os SETUPs.

Vou expor todos os indicadores que faço uso com suas configurações.

- Bandas de Bollinger
Para tempos de até 60 minutos, a configuração que melhor me adaptei foi de 13 períodos com 2 deslocamentos
Notem que cada vez que o candle rompeu ou tocou em uma das bandas (superior ou inferior), o mesmo retornou em busca da banda oposta.
Quando o candle toca na banda central, tenho como premissa realizar 50% da posição aberta e aguardo o desenrolar do movimento. Neste momento fico atento para executar os 50% restantes próximo do preço da abertura da operação (caso repique) ou aguardo a busca da banda oposta ao ínicio do movimento.

Para gráfico diário, utilizo a configuração padrão que é de 20 períodos com 2 de deslocamento.

-Médias Móveis Exponenciais (MME)

As MME são utilizadas por mim como um indicador secundário, ou seja, sem o mesmo peso ou força dos demais indicadores. Elas são apenas uma confirmação do movimento já identificado anteriormente, mesmo que tardiamente, mas funcionam.

Para meu sistema, elas funcionam mais como suportes e resistÊncias do que como indicadores de abertura de operação.

Utilizo duas MME sendo uma rápida e outra mais lenta.

O setup utilizado por mim para as MMEs são: 21 períodos para a lenta (vermelha) e 5 períodos para a rápida (verde).

Até há alguns meses eu utilizava 7 períodos para a MME rápida, mas mudei para 5 e não tive problemas, por isso continuo nesta configuração.

- Estocástico (Lento)

Este é um dos meus indicadores preferidos e mais confiáveis que considero antes de abrir uma operação, seja de compra ou venda.

Notem que após o candle tocar em uma banda de Bollinger, se o movimento for realmente confirmado e consistente, essa confirmação será evidenciada pelo indicador estocástico.

Este indicador é um pouco mais lento do que a própria variação de preços do mercado, portanto pode-se não aproveitar todo o trade em sua plenitude, porém será mais visível seu objetivo.

A configuração que utilizo neste indicador é: N=7, M=5, Linha superior = 90 e Linha inferior = 10.

-MACD (Linhas e Histograma)

Um dos principais indicadores de que faço uso.
Nenhum dos recursos são eficientes ou confiáveis se trabalharem isoladamente.
Notem que todos os indicadores apresentados até aqui estão em plena sintonia uns com os outros e todos confirmaram o movimento de alta ou baixa apresentados.
Claro que uns são mais lentos que os outros, mas quando todos se alinham, determinam com 90% de certeza que você terá uma boa operação ou na pior das hipóteses, sair no 0x0.
O indicador MACD deve ser interpretado sempre quando ocorre o cruzamento das linhas, que é o equivalente ao cruzamento de duas MME.
As barras de volume também são importantes na leitura, onde indicam perda de força de um dos lados (bulls ou bears).
A configuração que utilizo é a seguinte: 21 (vermelha), 5 (verde) e 9 deslocamentos.

Minha dica de ouro que deixo para todas as leituras de todos os indicadores deixados acima, é a seguinte:

NUNCA ACHE QUE VAI HAVER UM CRUZAMENTO DE ESTOCÁSTICO, MMEs, MACD ANTES DESTE CRUZAMENTO ACONTECER DE FATO!
MUITAS VEZES JÁ ACHEI QUE AS LINHAS SE CRUZARIAM E ACABEI SENDO STOPADO.

Eu mesmo ainda não terminei de configurar totalmente os indicadores e também continuo minha busca por outros que me ofereçam cada vez mais segurança.

Tentem revisitar as aulas anteriores, onde são melhor explicados cada indicador, e tentem fazer um teste de retrovisor afim de validar estes setups.
Façam essa análise de retrovisor em vários ativos que vocês estejam acostumados a operar.

Desejo à todos bons estudos e sucesso em seus trades.

Abraços

Outras análises

Boa tarde, pessoALL!!

Aqui vai um link para um site de análises de outros ativos de diversos setores, como bancos, mineradoras, dólar, índices e mais.

www.furtuna.com.br

Vale a pena conferir!!

Relembrando PETR4

PETR4 - 02/07

PETR4 - 07/07

NATU3 - 17/07

Primeira vez fazendo um estudo deste papel.
Em 15/07 o papel chegou a beliscar a banda superior de Bollinger, em 16/07 o papel já abriu acima da banda superior mas se comportou como se a banda fosse uma cama elástica de cabeça para baixo e despencou bem já atingindo a prateleira de 78% de Fibo.
Indicador estocástico ainda mostra ânimo para tentar uma nova esticada nos preços. Já o MACD parece estar suavizando em direção à uma correção em busca aproximada, talvez , dos 27,0x.
Primeiras horas de negócio pode dar oportunidade para ambas as operações.
Abrindo próximo aos 27,60, pode corrigir até 27,4x.
Caso já abra próximo aos 27,40, pode dar pullback até 27,5x.
Abrindo próximo aos 27,40, antes de abrir compra deve-se observar os indicadores antes de contar com o pullback.

ABEV3 - 17/07

Como postado no último estudo, Ambev veio para romper a LTA, a banda superior e de quebra também a prateleira de 78% de Fibonacci.
O indicador estocástico que já parecia esticado, esticou mais ainda, porém o MACD começa a dar sinais de exaustão.
Neste próximo dia, abrindo abrindo abaixo do fechamento anterior, tende a dar uma corrigida até próximo aos 19,3x.
Nos primeiros momentos pode haver trade de oportunidade de venda caso rompa os 19,77/19,8x.

TS Kzão - The Ultimate DT - Ondas de Elliott e Fibonacci

1 Introdução

O mercado financeiro consiste de um conjunto de instituições que oferecem diferentes formas de captação e aplicação de recursos. A fim de aumentar a liquidez e negociabilidade dos títulos, um conjunto de normas é criado para regular as transações (instrumentos financeiros). O universo de atores do mercado é fundamentalmente constituído por dois conjuntos de agentes: poupadores (“necessidade de investir dinheiro”) e captadores (“necessidade de pedir dinheiro emprestado”).

As bolsas de valores são mercados públicos onde se realizam operações de compra e venda de títulos e/ou valores mobiliários em mercado livre e aberto, organizado e fiscalizado pela própria bolsa, pelas sociedades-membros e pelas autoridades competentes (ANDREZO e LIMA, 2007).

Os preços das ações indicam o valor de mercado das empresas listadas na bolsa. O principal objetivo dos investidores é obter o maior retorno possível sobre seu investimento, comprando ações por um determinado valor com a expectativa de obter lucro no futuro. Tal atividade implica fazer previsões sobre o mercado, com o objetivo de auxiliar a tomada de decisões na compra e/ou venda das ações no momento mais adequado.

Alguns estudos mostram que as teorias t existentes em uma certa época, tanto as tradicionais como as modernas, não eram suficientes para explicar o comportamento exato dos mercados financeiros (FERREIRA, SILVA e GUILHERME, 2003). Esta lacuna passou a ser preenchida por estudos e pesquisas nas áreas de psicologia, sociologia e antropologia.

No século XX, o contador Ralph Nelson Elliott observou que alguns fatores da economia, como comportamento de massas de investidores, poderiam ser representados por gráficos sinalizados em padrões. A partir dessa constatação, Elliott desenvolveu uma forma de analisar e predizer o movimento das ações e opções de derivativos do mercado financeiro baseado em comportamentos econômicos e dos investidores. Essa representação baseada em padrões foi denominada “Ondas de Elliott”. Considera que as mudanças de preços no mercado financeiro apresentam um progresso estrutural geométrico na forma de ondas.

Esta pesquisa irá observar e analisar o comportamento do mercado através do desenvolvimento do Princípio das Ondas de Elliott usando o comportamento do índice Bovespa, indicador que mede o desempenho das principais ações do mercado brasileiro negociadas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&F BOVESPA, 2012 e BM&F BOVESPA, 2011).


2 Princípios das ondas de Elliott

2.1 Considerações Iniciais

Por meio de gráficos pode-se observar que os mercados financeiros se movimentam de acordo com uma progressão estruturada em movimentos definidos. Em 1935, Ralph Nelson Elliott definiu oito tipos de movimentos ou ondas que costumam acontecer durante os “movimentos de subida e descida” de qualquer mercado acionário, como representado na Figura 1.

A base da teoria de Elliott consiste na oscilação dos mercados em movimentos no sentido da tendência, entremeados por movimentos no sentido contrário ao da tendência. A afirmação de Elliott está baseada em um pressuposto da psicologia social, o de que grupos de pessoas têm comportamentos que se tornam mais previsíveis à medida que aumenta o número de pessoas envolvidas.

Este princípio pode representar graficamente como grupos de pessoas se comportam, revelando as oscilações que ocorrem, devido à “psicologia de massas, do estado de pessimismo ao otimismo” e, posteriormente, voltam a um estado natural, criando padrões específicos e mensuráveis.

Segundo a teoria de Elliott, um ciclo padrão de tendência do mercado é formado graficamente por grandes ondas bem definidas, onde cada uma delas é formada por grupos menores que reproduzem o mesmo padrão, conforme exibido na Figura 2.

A ideia básica subjacente ao princípio de Elliott é que essas ondas seguem um padrão de crescimento e queda que pode ser analisado segundo os números de Fibonacci.



2.2. Sequência de Fibonacci

Elliott encontrou uma forma de medir o ciclo de repetição das ondas, ao relacionar o comportamento do mercado e a sequência de números de Fibonacci (BELMONT, 2010; CALAÇA, 2008; HAYASHI, 2002).

De forma geral, a teoria das ondas de Elliott diz que a razão entre um pico (alta de preços) e um vale (queda dos preços) do gráfico tende a ter um valor aproximadamente igual à razão entre dois números sucessivos da sequência de Fibonacci, como 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144... Elliott estudou a sequência de Fibonacci para tirar conclusões importantes e relacionou esse fato para cinco ondas da seguinte forma: nessa sequência de números, a razão entre um número e o seu antecessor, a partir do quinto termo é um valor próximo a 1,618, que representa o índice de ouro na medição das ondas:

Esses números levam às seguintes considerações:

a) A onda 1 (primeira onda de uma sequência) é a base para se determinar as razões das demais ondas;
b) A onda 2 (segunda onda da sequência) se relaciona com a onda 1, numa razão de 50% a 62% desta;
c) A onda 3 está relacionada à onda 1 segundo a proporção 161,8%, 261,8% ou 423,6%;
d) A onda 4 relaciona-se à onda 3 por uma das relações: 24%, 38% ou 50% desta;
e) A onda 5 está relacionada à onda 1 segundo uma das proporções: 100%, 161,8% ou 261,8%, conforme a Figura 3.

Normalmente encontra-se uma onda que corrija a anterior em uma proporção de aproximadamente 0,62, ou seja, 62% (como apontado nas Figuras 4 e 5), a onda 2 corrige a onda 1 nessa proporção. Por outro lado, a onda 3 transpõe o pico da onda 1, também, em 62%, aproximadamente.

Além disso, nota-se que na representação das ondas se vislumbram outras ocorrências da proporção áurea e de uma razão muito comumente encontrada, conforme Elliott, que é a de 38%: nesse caso, a onda 1 é superada em 62% pela onda 3, a qual é corrigida pela onda 4 em 38%. Assim, a onda 5 é corrigida pela "A" em 62%, aproximadamente.


2.3 Relacionamento entre as ondas

Conforme visto anteriormente, as ondas se relacionam entre si através da sequência de Fibonacci. O quantitativo de medição de uma onda é seu tamanho, a distância vertical entre início e final. Essa distância pode ser dada em pontos ou em preço das ações. Desse modo, o tamanho da onda 1 é utilizado para encontrar as razões das ondas 2 e 3, o tamanho da onda 4 pode ser encontrada a partir da onda 3 e a onda 5 apresenta duas relações, uma com a onda 3 e a outra com o início da onda 1 e o final da onda 3.

Segundo Calaça (2008), existem algumas regras básicas para a identificação das ondas impulsivas:

a) A amplitude da onda 3 é sempre a maior de todas as ondas;
b) A amplitude da onda 5 é sempre maior ou igual à amplitude da onda 1;
c) Se a amplitude da onda 3 ou da onda 5 for maior que a da onda 1, a amplitude das mesmas será uma das expansões de Fibonacci;
d) Se a amplitude da onda 3 for maior que a onda 1, então a amplitude da onda 5 é igual a da onda 1;
e) Se a amplitude da onda 5 for maior que a da onda 1, então a amplitude da onda 3 é igual a da onda 1.

CRUZ3 - 16/07

Temos alguns pontos a serem considerados:
1- Fechou rompendo a banda superior;
2- Estocástico embicado para cima;
3- MACD embicou para cima e com volume;
4- MMEs tomando o mesmo rumo dos demais indicadores

Embora tudo aponta para o norte, não significa concretização deste sonho amanhã também!
Olhando para tempos menores, como o gráfico de 60", deveríamos esperar pela abertura antes de qualquer decisão.
Abrindo abaixo do fechamento do último pregão, tende a ter uma boa correção por vários minutos papando vários stops.
Isso se deve pelo alívio dos indicadores estocástico (que está perto de um limite para o período de 60") e pelo MACD (que começa sua suavização de correção).
No período de 60", estando relativamente longe da banda inferior, atentem-se para a busca da banda central.
Utilizem-se da teoria de fractais -já apresentada em posts anteriores - para interpretarem tempos cada vez menores identificando pullbacks a cada toque na banda inferior de Bollinger.
Esse é o único caminho para trades curtos de oportunidade!!

HYPE3 - 16/07

HYPE3, conforme dito em estudos anteriores, vem se recuperando.
Indicador estocástico resolveu ir firme para cima e com isso, tende o MACD a acompanhá-lho, embora ainda não tenha cruzado e confirmando a alta.
Dependendo da abertura do próximo pregão, pode consolidar uma tendência de alta para os próximos dias.
Para os que gostam de oportunidades pontuais, prestem atenção que ultimamente os candles rompem a banda superior e retornam pra uma curta correção. São curtas correções mas sempre são oportunidades de embolsar alguns cents e fazer o dia.
Pensem nisso e fiquem de olho nos rompimentos.

BRFS3 - 16/07

BRFS3 deu uma boa esticada nestes últimos dias.
Fez topo triplo e por duas vezes bateu na prateleira de 23% em Fibo.
O que dá para afirmar, é que vem mais queda, atingindo 67,3x/66,5x, tendo em vista a confirmação contundente dos indicadores Estocástico e MACD.
Não se deve desconsiderar a curvatura na descendente da MME.

ABEV - 16/07

Baseado no fechamento do último pregão, eu ficaria com receio de montar qualquer posição e eu explico:
1- primeiro e mais importante justificativa é: meu perfil é de day trader;
2- o papel não está muito distante da LTA;
3- bateu na preteleira de 78% da Fibo

Em resumo:
O estocástico parece ainda não ter atingido sua exaustão;
MACD continua apontando para cima e sem sinal de exautão, exceto pelo histograma que neste último dia insignificantemente diminuiu.
MMEs ainda com força p/ cima.
Porém o que me alerta foi o fechamento no limite do rompimento da banda superior de Bollinger.
Esse fator é importante para observação, mas pouco pode se esperar se todos os demais indicadores apontam alta.
Possivelmente, corrija até 19,3x (não estou dizendo que será amanhã, embora possa ser).
Para trade de oportunidade, esperaria a abertura do mercado. Caso abra acima do fechamento anterior, basta esperar o rompimento da banda superior de Bollinger, abrir operação e embolsar a correção.

BBAS3 - 15/07

BBAS3 ficou hoje no meio do caminho no último pregão.
Atingiu a prateleira Fibo de 38%, mas ainda pode buscar os 24,3x/24,5x. Isso vai depender e muito da abertura deste dia de negócios.
Estocástico confirmando a busca de um valor mais acima. MACD não confirmou totalmente mas parece caminhar para o mesmo caminho.
Acredito que haverá alguma volatilidade nas primeiras horas antes de definir o rumo do dia.
Tenho a impressão que será dia de alta para este papel.

KROT3 - 15/07

KROT3 vem obedecendo o canal de alta há algum tempo, mas na última semana corrigiu. Saiu do canal mas não confirmou rompimento da banda inferior de Bollinger.
Hoje retornou ao canal chegando próximo à banda central, porém se mantendo novamentedentro do canal.
Estocástico definitivamente cruzado para cima e ainda longe de uma exaustão.
MACD em direção ao mesmo cruzamento para cima onde confirma a reentrada no canal e sua permanência por algum tempo, dando boas oportunidades de trade diário.
Todos os estudos de todos os ativos que tenho visto hoje, me sugerem que eu deva evitar abrir qualquer operação logo na abertura do mercado, mas esse sou eu.
Tenham todos bons negócios!

BEFF3 - 15/07

Minerva parece estar tentando parar uma sequência de bruscas quedas - não que não vá continuar caindo.
Deve reagir gradativamente já que se encontra em um canal de lateralização após uma sequência de quedas. Além de estar tentando se manter neste canal, está próxima da prateleira de 61% de Fibo, o que seria saudável se ali visitasse, já que a próxima tendência poderia ser de um pullback retornando acima dos 10,9x/11,2x.
Estocástico já cruzado para cima confirmando o descrito acima e MACD também suavizando na ascendente mas ainda timidamente.
Amanhã eu aguardaria a confirmação do MACD antes de pensar em qualquer posicionamento.

PETR4 - 15/07

Gráfico abaixo indica alta para amanhã e podendo durar nos próximos dias querendo buscar os 12,4x/12,5x, já que indicador estocástico confirma esse movimento e ainda está longe de sua exaustão.
Indicador MACD parece ter confirmado seu cruzamento ascendente mas inda de forma tímida.
Como apenas opero day trade e acredito em altas futuras (sem foguetagens e etc), ficaria atento para possíveis violinadas e não abrir compra em um momento de euforia e ser stopado dentro dos próximos 60 ou 120 minutos, pois o estocástico parece um tanto esticado e o MACD ainda não se mostra consistente nos períodos de 60" e tempos inferiores.

TS Kzão The Ultimate DT - Tendência e Contra Tendência

Era uma vez um trader que precisava decidir como operar. Não sabia escolher entre um sistema contra a tendência, um típico “compre no suporte e venda na resistência”, ou um à favor da tendência, um clássico trend-following. Como decidir? Qual desses métodos é o melhor? Qual é mais lucrativo? E mais importante, será que tem como explicar tudo isso de uma forma mais besta e com mais desenhos do que o normal?

A resposta para todas essas grandes dúvidas do operador iniciante na bolsa de valores é: sim! Quero dizer, pelo menos para a última questão, já que responder “sim” para as primeiras não faria sentido… falta de nexo e tal…

Siga as duas intruções de forma honesta. No final, você terá uma idéia melhor de qual tipo de sistema de trading poderá ser mais confortável para operar. Vamos começar!

1 - Observe o gráfico intra-day de uma ação real da Bovespa, a BLGA5. Preste muita atenção e então pense por alguns segundos: “Ao olhar este gráfico, o que eu tenho vontade de fazer?”. Quando souber, prossiga com o teste.

2 - Agora você precisará comparar este gráfico mental com os que eu preparei abaixo:

a.

Se notou vários pontos de compra em suportes e vendas em resistências, talvez você prefira operar um sistema contra a tendência. Como disse Arfídise, tais sistemas oferecem várias oportunidades de trades, porém, de curta duração. Por isso os custos podem ser altos devido à frequência de ordens executadas. E é aconselhável para o trader ter um objetivo (target) na operação e não tentar ir “até onde dá!” para não arriscar muito o que já ganhou. Estes sistemas são mais eficientes em mercados laterais.

b.

Se ao invés de avistar boas oportunidades de trades, você viu apenas o irrelevante barulho do mercado, talvez um sistema a favor da tendência seja a melhor escolha. No exemplo, deve-se comprar apenas se a resistência (linha verde) for rompida ou vender se o suporte (linha vermelha) for rompido. Se prefirir operar no curto prazo, considere esta “linha invisível” no meio do gráfico (trend-followers sabem qual). Ela oferece duas oportunidades de trades ligeiros.

c.

Se sua análise técnica for um desenho de um papai e seu filhinho montanha brincando de pipa num dia ensolarado, existem duas possibilidades.

A – Você tem algum problema mental. Apesar de que muitos traders têm problemas mentais, acredite se quiser, a maioria deles não faz dinheiro!

B – Talvez seu desejo seja o de investir em ações utilizando análise fundamentalista sem nem olhar para um gráfico, como faz o Warren Buffett. Nesse caso, você está no post errado!

Conclusão

Chegamos a uma resposta previsível, o melhor sistema é: depende, dos gostos do operador, e das condições do mercado. Tanto faz se você gosta mais de um sistema counter-trend ou de um sistema trend-following, é possível fazer dinheiro com os dois. O mais importante é operar de uma forma que seja compatível com a sua personalidade.

E é claro, se esta forma não for a mais adequada às condições do mercado no momento e o você for péssimo com outro tipo de sistema, NÃO INVENTE! Melhor ficar longe do mercado ou fazer como os grandes traders, ou seja, diminua drasticamente suas posições até que as condições mudem. Aí então você poderá voltar a operar como sempre fez.

Até a próxima!!

TS Kzão - The Ultimate DT - Linhas de Tendência

Princípios básicos e linhas de tendência
As tendências de direção de preços são dividas em três. Tendência de alta, de baixa e lateral. O primeiro passo é identificar a tendência e, para isso, traçar as linhas de tendência no gráfico é o ponto de partida. Mas qual a característica de cada tendência?

Tendência de alta
Uma tendência de alta é caracterizada pela formação de topos e fundos ascendentes (escadinha para cima). Uma vez identificados esses pontos, basta unir os fundos ascendentes em uma reta para formar uma linha de tendência de alta, ou LTA, como também é conhecida. Acompanhe:

A imagem mostra os fundos ascendentes, representados pelas setas verdes. A reta que une esses pontos (em azul) é a linha de tendência de alta, ou LTA. Lembre-se que em análise técnica não é necessário buscar precisão milimétrica, ou seja, pequenos rompimentos dessa linha são perfeitamente aceitáveis. O bom senso é o diferencial do bom analista.

Tendência de baixa

Na tendência de baixa, ao contrário da tendência de alta, os topos e fundos devem ser descendentes (escadinha para baixo). Ao encontrar esses pontos, basta unir os topos descendentes para formar uma linha de tendência de baixa, ou LTB. Outro exemplo:

Na imagem os topos estão representados pelas setas vermelhas, e a reta que os une é a linha de tendência de baixa, ou LTB.

Tendência lateral

Diferentemente das tendências de alta e de baixa, a tendência lateral não possui uma direção nem pra cima, nem para baixo. Sua característica principal é apresentar topos e fundos dentro da mesma amplitude de variação, ou seja, é claramente notável que, tanto os topos quanto os fundos, se apresentam dentro do mesmo nível de preços. Em outras palavras, podemos dizer que os topos ficam no “teto” da congestão e os fundos no “piso” da congestão. Veja:

Repare como os preços “andam de lado” e os topos e fundos ficam sempre no mesmo nível, até que ocorra o rompimento para cima ou para baixo.

Canais de tendência

O gráfico de preços de qualquer tipo de ativo financeiro se movimenta em forma de “zig-zags”, que formam tanto os topos quanto os fundos. Um canal de tendência, nada mais é que uma linha paralela adicional à linha da tendência principal. Basta replicar a linha principal e deslocar a nova linha para o sentido oposto da linha de tendência.

Você já deve ter notado que a tendência lateral, por si só, já é considerada um canal. Vejamos agora como se forma um canal de alta e um canal de baixa. Utilizaremos os mesmos exemplos mostrados acima, apenas replicando a linha de tendência e deslocando-a paralelamente no sentido oposto.

Canal de alta

Canal de Baixa

Como operar canais?

De nada adiantaria identificar canais se não fosse possível operá-los. A principal estratégia, e também a mais simples, para operar canais é tentar comprar nos toques da linha inferior, seja do canal de alta, de baixa ou lateral, e tentar vender nos toques, ou na região, da linha superior.

Parece uma tarefa fácil, mas o dia-a-dia do mercado mostra que não é. Traçar um canal depois que os preços já foram formados é extremamente simples, o difícil é operá-lo em tempo real. Por isso, é necessária uma boa estratégia e um bom manejo de risco, além de conhecer e saber identificar os suportes e resistências de determinado ativo, afinal, canais e linhas de tendência são derivados de suportes e resistências. Bons estudos e bons negócios!

VALE5 - 13/07

Para quem gosta de VALE5, o cenário está confuso.
O gráfico de 60" aponta que pode haver um leve repique já que o preço bateu na banda inferior, porém, os indicadores estocástico e MACD dizem o contrário.
Já no gráfico diário, tudo aponta em direção à mais uma queda já que todos os indicadores não dão o menor sinal de reversão no curtíssimo prazo.
Eu fico de fora desta até algum indicador me mostrar o contrário.

KROT3 - 13/07

Krot3 com cenário de queda nos primeiros momentos haja visto que no último pregão, os preços tocaram na banda superior e agora estão corrigindo, o que é confirmado pelo estocástico.
O indicador MACD tende a tomar a mesma direção mas ainda não se confirmou.
Dá para um trade curto de oportunidade.

BBAS3 - 13/07

Banco do Brasil num cenário um tanto indefinido no curtíssimo prazo.

Tudo indica uma queda nas primeiras horas, porém é bom ter cautela pois os indicadores estocástico e MACD estão em direção de um cruzamento, porém ainda não o fizeram.

Preço de fechamento do dia anterior um pouco longe da banda superior.

Daqui há pouco....

Daqui há pouco postarei mais 3 estudos para segunda-feira e o resto da semana!

TS Kzão - The Ultimate DT - Média Móvel Exponencial

As médias móveis são indicadores bastante simples e muito populares. Iniciantes costumam começar a estudar os indicadores através delas.

Uma média móvel nada mais é que a média das últimas cotações do ativo para determinado período de tempo escolhido para a análise. É chamada de móvel, porque de acordo com o período escolhido, os períodos anteriores vão sendo descartados ou então representam um menor peso em seu cálculo.

Existem diversos tipos de médias móveis, mas a que utilizo é a exponencial, conforme veremos a seguir.

Média móvel exponencial

O cálculo da média móvel exponencial é bem mais complexo que o da média móvel aritimética, pois nele existe um fator de multiplicação, que nada mais é que um valor que dará maior ou menor peso aos preços mais recentes.

A principal característica da média exponencial é que ela é uma média mais rápida, ou mais sensível a variação dos preços mais recentes. De maneira análoga, podemos concluir que a média aritmética é uma média mais “lenta”.

Isso não significa que uma seja melhor que a outra, são apenas características distintas e cabe ao operador escolher qual melhor se adéqua de acordo com seu perfil, o perfil do ativo escolhido ou ainda o prazo da operação.

Como utilizá-las?

Existem alguns conceitos clássicos de utilização das médias móveis. Veremos os principais.

Cruzamento de médias

Sinais de compra e venda podem ser configurados através do cruzamento de uma ou mais médias móveis. Exemplo:

No gráfico acima, temos uma MME de 5 períodos (Verde) e outra de 21 períodos (Vermelha). Quando a MME 5 (Verde) cruza a MME 21 (Vermelha) de baixo para cima (círculo 1), temos um sinal de compra. Quando a MME 5 cruza a MME21 de cima para baixo (círculo 2), temos um sinal de venda

Note que em ambos os casos existem as confirmações dos indicadores Estocástico e MACD.

A dica é combinar e testar vários períodos e tipos de médias. 

Vale lembrar que isso pode funcionar muito bem para determinado ativo, como vimos no exemplo, mas nem tanto para outro ativo. Testes e estudos são necessários. Não existe almoço grátis no mercado, muito menos fórmula mágica.

Além do cruzamento entre as médias, o cruzamento das barras de preço com as médias também pode indicar sinais de possíveis reversões.

Identificar e confirmar uma tendência

Como suporte e resistência

Outra função clássica das médias móveis é servir de suporte e resistência. Quando os preços se aproximam de uma média móvel inferior em uma tendência de alta, os compradores tendem a ganhar força. Da mesma maneira, quando os preços se aproximam de uma média móvel superior em uma tendência de baixa, os vendedores tendem a ganhar força.

Repare como no gráfico a MME21 serve de suporte nos pontos representados pelas setas de baixo para cima e de resistência nas de cima para baixo.

Afinal, qual é melhor?

A escolha de qual média móvel utilizar vai depender das características da operação de cada investidor, do prazo da operação, da volatilidade do ativo, etc.

Por exemplo, para um ativo muito volátil faz mais sentido escolher uma média móvel um pouco mais longa, para tentar evitar falsos rompimentos, pois geralmente com médias mais curtas os preços rompem a média, e logo retornam para “dentro” dela, gerando sinais falsos.

Da mesma maneira, para ativos menos voláteis e com tendência melhor definida, faz mais sentido usar médias mais curtas, que acompanhem os preços mais de perto. Conheça alguns períodos bastante utilizados:

Curto prazo: de 3 a 21 períodos, geralmente 3, 5, 8, 9, 14, 20 e 21.

Médio prazo: de 50 a 100 períodos, geralmente 26, 50, 70 e 100.

Longo prazo: de 100 a 252 períodos, geralmente 100, 126, 150, 200 e 233.

Sempre utilize mais de um parâmetro ou indicador para balizar suas operações, nunca se prenda a apenas um deles. Por outro lado, também evite utilizar indicadores em excesso, pois os sinais de uns podem anular os sinais de outros. Às vezes menos significa mais. Saber balancear essa relação é um dos segredos para se tornar um bom analista gráfico.
Bons negócios!

Bom dia!

Bom dia, pessoALL!!

O layout do blog foi atualizado e agora será muito mais fácil acompanhar as aulas do curso TS Kzão The Ultimate DT através do link na lateral esquerda, que encontra-se logo acima do contador de visitas.

Clicando no link Aulas, você terá acesso à todo o conteúdo do curso postado até o momento sem ter que procurar nas postagens anteriores.

Lembrando que o curso ainda está longe de terminar e que está constantemente sendo atualizado.

Fiquem ligados e acompanhem as aulas!!

Obrigado!!

TS Kzão - The Ultimate DT - MACD (Histograma)

O  MACD ( Moving Average Convergence/Divergence ) representa a diferença entre uma média móvel de  curto prazo com uma de longo prazo.

O resultado é uma linha que oscila acima ou abaixo de zero,  sem qualquer limite superior ou inferior. As médias móveis de curto e longo prazo são a  exponencial de 12 e 26 dias, calculadas com o preço de  fechamento.

Usualmente uma média móvel de 9 dias também é desenhada junto com o MACD , no nosso caso é representada por uma linha vermelha. O MACD é representado por uma linha azul.

Denomina-se histograma do MACD a diferença entre o MACD e a média móvel de 9 dias, portanto o histograma, que normalmente é representado por um gráfico de barras,  é positivo quando o MACD está acima da média móvel de 9 dias.

É considerado um  sinal de compra  quando a linha do MACD cruza subindo a linha vermelha, quanto mais acima de zero ocorre esse cruzamento, mais forte é a tendência de alta. Por outro lado, ocorre  um sinal de venda quando o MACD cruza a linha vermelha descendo, quanto mais abaixo de zero ocorre esse  cruzamento das linhas, mais forte é a tendência de baixa. O uso desse critério, apesar de ser o mais popular, pode levar a sinais  falsos, logo deve ser analisado com outros indicadores.

Uma maneira de melhorar a eficiência é esperando 2 ou 3 dias após o sinal do MACD para confirmar a tendência.

Outra maneira de se encontrar sinais no MACD é através da divergência entre o preço da ação e o valor do MACD.

Quando o MACD começa a aumentar, enquanto o preço da ação ainda está caindo , está ocorrendo uma divergência e poderá haver uma alta iminente da ação. Por outro lado,  quando o  MACD já está caindo, enquanto  o preço da ação ainda sobe, também está ocorrendo divergência , sendo um sinal de que o preço poderá ter uma reversão da tendência.

Na figura abaixo, notem que o estocástico aponta a inversão do movimento antes do cruzamento das linhas do MACD.

Na figura abaixo, notem que o estocástico apontou uma alta nos preços, porém não confirmada imediatamente pelo indicador MSCD.
Neste caso, o trader poderia embarcar no apontamento dado pelo estocástico correndo o risco de ser stopado antes do tempo.
Percebam que o estocástico não foi falho, já que três candles depois veio a confirmação.
Se o trader tivesse esperado o cruzamento do MACD, teria uma performance melhor ao comprar o ativo com um preço inferior.

Na figura abaixo, é exibido uma falsa configuração de inversão de tendência.
Note que embora o MACD tenha cruzado de baixo para cima indicando compra, no candle seguinte volta no cruzamento descendente.
O indicador estocástico já vinha bem colada em suas linhas o que poderia tomar qualquer direção.
Eu apenas abro operação quando ambos os indicadores estão em sintonia, e para isso, mesmo que ambos os indicadores se cruzem, espero ainda o fechamento do próximo candle após os cruzamentos afim de confirmar a inversão do movimento.
Em adição à estes importantes indicadores, também considero as bandas de Bollinger, conforme dito na aula 1.

Abaixo uma imagem exemplificando diversas configurações com Estocástico e MACD.

TS Kzão - The Ultimate DT - Estocástico Lento

O «Stochastic Oscillator» (SO) é usado pelos traders convencionais da seguinte forma:

- Os sinais de compra são acionados quando o indicador cruza na ascendente o nível 10%, depois de ter estado abaixo dele, em estado «oversold».

- Os sinais de venda são dados quando o SO desce abaixo da linha dos 90%, após estado acima dessa linha, em estado «overbought».

Para o Day Trading, a forma mais aconselhável de usar o SO é completamente diferente, quase oposta. O fato do SO ser um dos indicadores mais populares e utilizados pelos traders, faz com que a sua eficácia diminua consideravelmente, ao ponto de quase contrariarmos as suas indicações.

Vamos chamar «Stochastic Pop» (SP) à nossa aproximação a este indicador. O SP tem duas linhas como indicador, uma muito rápida e sensível e outra mais lenta (é uma média móvel da anterior).

Como funciona o SP?

- Sinal de compra quando o indicador entra em estado overbought, ou seja, quando cruza para cima da linha dos 90%, e sinal de fecho de posição longa quando a linha mais sensível, a cheio no gráfico, cruza para baixo a menos sensível.

- Vender short quando o indicador entra em situação oversold, isto é, cruza para baixo a linha dos 10%. Esta posição será fechada novamente quando a linha mais sensível atravessar na ascendente a linha menos rápida, como ilustrado na figura.

Notem que o momento do cruzamento das linhas do estocástico confirmam a figura gerada pelos candles.

Mesmo que os candles formem qualquer importante figura, eu só abro uma operação após a confirmação dada pelo indicador estocástico.

Esta aproximação parte do princípio psicológico que quando um movimento se torna suficientemente poderoso para levar o indicador a um estado extremo como o overbought ou o oversold, esse movimento não vai ficar por aí, tendo uma puxada rápida e violenta num sentido ou noutro, que deve ser aproveitada pelo Day Trader.

TS Kzão - The Ultimate DT - Bandas de Bollinger

Bandas de Bollinger

Apresento a seguir uma tática para operações intraday voltada para os traders mais ativos.

Essa tática, como todas as outras, antes de ser usada deve ser amplamente testada em simulações, pois pode combinar ou não com a filosofia de trade de cada um.

Ela produz poucos trades por dia, mas os que produzem, são geralmente bem interessantes.

As operações intraday são, via de regra, mais rápidas e necessitam de um acompanhamento mais cuidadoso. O timing da execução é fundamental. Assim sendo, a estratégia que costumo utilizar é a seguinte:  na noite anterior observo o gráfico diário do ativo que pretendo operar como day-trade no dia seguinte.  Este estudo feito durante à noite anterior pode ser confirmado na abertura do índice futuro INDFUT, já que este abre 1 hora antes do pregão oficial. Essa é a minha conduta, cada um pode ter a sua, mas o critério realmente é de liquidez e volatilidade. Precisamos dessas duas características. O gráfico diário mostrará a tendência de topos e fundos que o ativo está executando. Procuro operar sempre a favor dessa tendência. Num diário com topos e fundos em alta, procuro favorecer apenas operações intraday de compra. Ao operar contra a tendência diária, reduzo pela metade a operação usual. Então, digamos que o futuro esteja executando topos e fundos ascendentes, vou favorecer todas as operações intraday de compra.

Olhando ainda o diário, procuro verificar se estamos próximos do suporte ou da resistência daquele período que pretendo operar, seja ele 15, 30, 60 ou 120 minutos. Ao se aproximar da resistência, corto as operações de compra. Ao se aproximar do suporte aumento as operações de compra. Ainda estamos olhando o diário. Passando ao intraday, nessa tática usamos o gráfico em 30 ou 60 minutos. Adicionamos uma banda de bollinger de 13 períodos com 2 desvios padrões. Implementamos também um estocástico lento e uma media de 20 períodos.
Apresento abaixo algumas telas com o comportamento de dos candles ao tocar as bandas de bollinger no diário, 60 e 30 minutos, respectivamente.

Notem que em todos os gráficos, quando o preço rompe a banda superior ou inferior, o mesmo tende voltar para dentro das bandas.

O mais importante é entender o conceito das Bandas de Bollinger.

As bandas superior e inferior representam a faixa de preço que os compradores e vendedores aceitam negociar o papel.

Quando o preço rompe uma dessas bandas, logo tendem a voltar numa faixa de preço aceitável para ambas as partes.

Eu particularmente, só utilizo o conceito de suportes e resistências para prazos maiores que uma semana. O que realmente confio são as bandas de Bollinger.

Porém, elas sozinhas não dizem a verdade, pois dependem de outros indicadores para sua confirmação.

Vejam gráfico abaixo e digam o que fariam se a a única indicação fossem as bandas de Bollinger!!

O resultado seria um prejuízo enorme (via stop) tendo em vista que ao primeiro ou segundo rompimento da banda superior, o trader estaria seriamente inclinado a abrir operação de venda.

Na próxima lição vou utilizar este mesmo gráfico em união com um indicador e mostrar o motivo de não ter aberto venda apenas baseado nas Bandas de Bollinger.

Até lá!!