TS Kzão - The Ultimate DT - MACD (Histograma)

O  MACD ( Moving Average Convergence/Divergence ) representa a diferença entre uma média móvel de  curto prazo com uma de longo prazo.

O resultado é uma linha que oscila acima ou abaixo de zero,  sem qualquer limite superior ou inferior. As médias móveis de curto e longo prazo são a  exponencial de 12 e 26 dias, calculadas com o preço de  fechamento.

Usualmente uma média móvel de 9 dias também é desenhada junto com o MACD , no nosso caso é representada por uma linha vermelha. O MACD é representado por uma linha azul.

Denomina-se histograma do MACD a diferença entre o MACD e a média móvel de 9 dias, portanto o histograma, que normalmente é representado por um gráfico de barras,  é positivo quando o MACD está acima da média móvel de 9 dias.

É considerado um  sinal de compra  quando a linha do MACD cruza subindo a linha vermelha, quanto mais acima de zero ocorre esse cruzamento, mais forte é a tendência de alta. Por outro lado, ocorre  um sinal de venda quando o MACD cruza a linha vermelha descendo, quanto mais abaixo de zero ocorre esse  cruzamento das linhas, mais forte é a tendência de baixa. O uso desse critério, apesar de ser o mais popular, pode levar a sinais  falsos, logo deve ser analisado com outros indicadores.

Uma maneira de melhorar a eficiência é esperando 2 ou 3 dias após o sinal do MACD para confirmar a tendência.

Outra maneira de se encontrar sinais no MACD é através da divergência entre o preço da ação e o valor do MACD.

Quando o MACD começa a aumentar, enquanto o preço da ação ainda está caindo , está ocorrendo uma divergência e poderá haver uma alta iminente da ação. Por outro lado,  quando o  MACD já está caindo, enquanto  o preço da ação ainda sobe, também está ocorrendo divergência , sendo um sinal de que o preço poderá ter uma reversão da tendência.

Na figura abaixo, notem que o estocástico aponta a inversão do movimento antes do cruzamento das linhas do MACD.

Na figura abaixo, notem que o estocástico apontou uma alta nos preços, porém não confirmada imediatamente pelo indicador MSCD.
Neste caso, o trader poderia embarcar no apontamento dado pelo estocástico correndo o risco de ser stopado antes do tempo.
Percebam que o estocástico não foi falho, já que três candles depois veio a confirmação.
Se o trader tivesse esperado o cruzamento do MACD, teria uma performance melhor ao comprar o ativo com um preço inferior.

Na figura abaixo, é exibido uma falsa configuração de inversão de tendência.
Note que embora o MACD tenha cruzado de baixo para cima indicando compra, no candle seguinte volta no cruzamento descendente.
O indicador estocástico já vinha bem colada em suas linhas o que poderia tomar qualquer direção.
Eu apenas abro operação quando ambos os indicadores estão em sintonia, e para isso, mesmo que ambos os indicadores se cruzem, espero ainda o fechamento do próximo candle após os cruzamentos afim de confirmar a inversão do movimento.
Em adição à estes importantes indicadores, também considero as bandas de Bollinger, conforme dito na aula 1.

Abaixo uma imagem exemplificando diversas configurações com Estocástico e MACD.